https://codeby.net/blogs/kak-ustanovit-kali-linux-na-fleshku-i-na-vneshnij-disk-prostoj-sposob/

Я думал что все так же как и с обычным линукс дистрибутивом, только на виртуалке и только вместо HDD выбираешь устройства USB, которые присоеденил к VM.