Работа через proxy на делфи
 

Подскажите как выполнять действия через proxy на делфи

Если работаешь через сокеты, и у тебя http прокси, то подключайся к прокси а не к серверу где расположен сайт

...и вообще большинство сетевых компонентов поддерживают прокси. Необходимо только указать адрес и порт.