1. Яваскрипт не сохраняет в файлы, т.к выполняется на стороне клиента.
2. Ты никак не получишь кукисы с других сайтов, браузер просто их не отдаст. Т.к ему незачем передавать лишние данные на другие сайты, с другой степени это не безопасно. Поэтому разработчики запретили читать кукисы с других сайтов.
3. Если ты хочешь получить кукисы со своего сайта, то в document.cookie все есть.