Каждая переменная как может быть установлена, так может быть и не установлена. Устанавливать её или нет определяет ПО на базе которого работает прокси-сервер, через который идёт запрос. Анонимные прокси не устанавливают значения других переменных, устанавливают только значение REMOTE_ADDR в свой адрес. Не анонимные проксики могут устанавливать все переменные, что свидетельствует о том, что запрос был послан через промежуточные прокси-сервера.