Простой чекер прокси на компонентах (просто пример, перпиши на WinSock).

Var
Source: String;
Host: String;
Port: String;
I: Integer;
P: Integer;
Begin
For i:= 0 to SourceMemo.Lines.Counts - 1 do
Begin
P:= Pos(':', SourceMemo.Lines.String[i]);
Host:= Copy(SourceMemo.Lines.String[i], 0 , P);
Port:= Copy(SourceMemo.Lines.String[i], P + 1, Length(SourceMemo.Lines.Strings[i] - p - 1));
idHTTP.ProxyParams.Host:= Host;
idHTTP.ProxyParams.Port:= StrToInt(Port);
Source:= idHTTP.Get('http://ya.ru');
if Pos('http://www.yandex.ru/', Source) <> 0 then
Begin
ResultMemo.Lines.Add(Proxy + ' : ' + Port + ' подключение удалось');
End
Else
Begin
ResultMemo.Lines.Add(Proxy + ' : ' + Port + ' подключение не удалось');
End;
End;
ResultMemo.Lines.SaveToFile('Checked.txt');
End;

Хотя писать чекер на компонентах глупо