Ты понял все с точностью до наоборот. Как раз сылку в src можно указывать на любой хост а в самом скрипте при XMLHTTPRequest только на данный домен до буковки, то есть www.test.ru и test.ru уже будут считаться разными доменами, поэтому лутчше всегда узать location.host