С кейлоггером тоже не все так просто... если пользовать юзермодный, то он очень легко рубится всеми-кому-не-лень (от антикейлоггеров до антивирей), если же ядерный - то это завязка на драйвер клавиатуры (либо на саму клавиатуру), но в RDP сеансе они все не у дел.