Вообще перед юзаньем прокси попробуй пинговать её, чтобы не терять много времяни на коннект(код пинга - простой очень). Если пингуется то юзаешь её пока нужно. если вдруг connect не прошел то пингуй снова. если не пингуется то удаляй из списка.
На счет прокси или нет - Удобно очень проверять по контрольной странице. К примеру твой какойнить твой скрипт в инете котоырй будет говорить ОК. Ну или яндекс или подобные вещи. Главное чтобы ты точно знал что смог подключиться.

На счет recv принимает но буфер пуской. Может ты не правильно загружаешь данные? Или может возникнуть проблема с проверкой буфера если там попадется символ \0

НА счет кода ответа HTTP прокси то первое что шлет он это будет типа
HTTP/1.0 404 Not Found
Сам код можешь получить выбрав среднее слово. типа
s:='HTTP/1.0 404 Not Found....';
code:=inttostr(copy(s,pos(' ',s)+1,3));

Коды ответов сервера ищи в RFC2616 и RFC3143