По поводу поднятия собственного VPN могу лишь перечислить несколько популярных *nix-демонов, которые вполне можно использовать в качестве управляющего VPN-приложения.

Poptop – проект, написанный несколько лет назад и исключительно под Linux. Из возможностей: реализация сжатия трафика, шифрование майкрософтовским алгоритмом (отсюда: совместимость с win-клинтами), многопоточность и гибкая авторизация.
Mpd – программный продукт, адаптированный под FreeBSD, поскольку использует популярные модули этой ОС. По возможностям схож с Poptop.
OpenVPN – демон, имеющий, в отличие от вышеописанных, собственный алгоритм шифрования, базируется на стороннем способе сжатия информации и, как следствие, несовместим со стандартным клиентом Windows. Однако, в остальном он на голову выше своих конкурентов.

Если делать вывод о том, что лучше: ВПН или прокси (соксы), то несомненно частные сети далеко ушли вперед по скорости передачи информации и ее шифрованию. Соксы любят падать, цепочки прокси – тормозить. Однако лучше всего использовать комбинацию: ВПН+socks. Возможно, скорость не будет радовать, но совокупность этих способов обеспечит более высокую степень безопасности, чем каждый из них в отдельности.