Вот тебе длл с 2мя нужными тебе методами http://www.sendspace.com/file/dbzpfb

Юзай либо через

HMODULE hLib = LoadLibrary("lzma.dll");
*(FARPROC*)&Uncompress= GetProcAddress(hLib,LzmaUncompress);
*(FARPROC*)&Compress= GetProcAddress(hLib,LzmaCompress);

(Параметры описаны в LzmaLib.h)

Ну либо подруби C,h файлы из сдк. Либу возьми скомпилив вот это lzma\C\LzmaLib\LzmaLib.dsw