это скриптовый язык =) (компиляция возможно под винду)
А так запускать можно 2 кликом по файлу имя.py или через командную строку: находясь в каталоге с файлом python имя.py
или запустить командную строку написать python, и вписать туда код (для люникса работает, под виндой хз)
а так много интересного : http://forum.devisible.ru//forumdisplay.php?f=85