НОРМАЛЬНО - невозможно, как вариант через анус - py2exe , но у меня лично с ним толком не сложилось - собрал им скрипт, написанный на стандартных модулях, при написании использовался Python 2.6.1. При запуске на машине без интерпритатора - "Приложение направильно сконфигурировано", или что-то подобное, py2exe фактически цепляет интерпритатор к твоему скрипту, и ты носишь с собой его же с собой, это не компилляция в моём понимании. Напиши подробнее, для каких целей тебе нужно слепить скрипт в екзе.