Есть. Незнаю как на C#, но я делал так.
Создавай сокет, ставь его на прослушку на порту например 3128, при подключении создай поток (параметр которого - новый сокет клиента подключившегося). И считывай запрос. Далее бери оттуда строку "Host: <хост>" и подключайся к этому <хост>.
И весь запрос шли ему. Читай оттуда ответ и шли обратно клиенту. Закрывай сокет.
А ещё можно использовать WinInet.
А ещё предлагаю написать сокс4,5