1. на XP HE - не получицо
2. на XP Prof. Edition: Заходишь в управление компом, создаёшь пользователя "вася" ну или там "петя" ну и пароль ему естественно. Далее находишь твою папку на которую надо запретить доступ "твоя папка", далее в свойствах папки есть вкладка безопасность (если нет то: сервис-свойства папки-вид-убрать галку "использовать простой общий доступ к папкам"). Далее в безопасности убиваешь всех пользователей и добавляешь пользователя "вася" или "петя" для полного доступа. и всё!
(естественно не забудь расшарить папку для всех - вкладка "доступ")
Другие юзеры при сетевом коннекте будут получать табличку с вводом логина пользователя и пароля!