Посмотрите в сторону 3proxy. Под Windows не требует установки вообще.

Если возникнут проблемы, то могу предложить пару интересных, на мой взгляд, статей об использовании указанного прокси-сервера.

_http://wiki.firstvds.ru/index.php/Установка_3proxy - рассматривается установка под *nix-платформу.

https://forum.antichat.ru/thread77503.html - "Автозагрузка 3proxy и др. через службы".