автозагрузка (autorun.inf) + трой к ней, ну или какойнибудь простой скрипт, как выше. Лиж бы трой был сконфигурирован с сохранением на диск.
например autorun.inf:
[AutoRun]
OPEN=путь\к\проге.exe
ICON=путь\к\иконке.exe (не обязательно)

п.с. онли виндовс