Открой свою программу в отладчике OllyDbg, нажми Ctrl+G, в появившемся окне напиши CreateFileA, нажмо ок, затем F2, потом запусти программу в оталдчике (F9) и в нижнем правом окне отладчика будут показаваться файлы создаваемые и открываемые программой.
Если этот способ для тебя слишком сложный, то воспользуйся программой FileMon от sysinternals
-
А когда узнаешь, куда программа скидывает свои файлы, можешь ее просто запустить и убить процесс через диспетчер задач, чтобы она не удалила их.