это есть в любом учебнике по паскалю, коих привеликое множество.
По сабжу: есть у когонибуть примеры работы c socks проксями в WinSock, все обыскал не могу найти ничего вразумительного, дошол до того начал изучать описания протоколов мучаюсь мучаюсь и пока ничего