Для начало было б неплохо прочитать темы этого подраздела.. и справку к СоксКапу, которая кстати НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ всегда была, несмотря на английский интерфейс.

СоксКап, и многие аналогичные программы, создают на твоей собственной машине локальный прокси-сервер. Это делаеться для удобства работы с нужными тебе программами. СоксКап перенаправляет поступающий трафик через другие прокси, которые находяться уже в интернете. СоксКап предоставляет уже рабочие прокси со своего сайта. Можно юзать их, можно вставить свои.

... детский сад. Читай ТУТ и ТУТ, а главное !ТУТ!