Наврятли это как то повлияет сильно на бакап, поищи темповые директории они обычно должны быть доступны на запись и можно вот так попробывать:
BACKUP DATABASE pubs TO DISK = 'C:\Documents and Settings\User_Name\temp'// или C:\WINDOWS\Temp
а оттуда уже скопируй куда надо(я как понял у тебя есть rdp доступ)