Смотря для какой задачи выбирать, спам боты, мейлеры, на indy писать, это как в хоккей с битой играть.
Кстати slesh, насчет сообщения об ошибке, сделай лучше функцию, которая будет подробно выводить сведения об ошибке(WSAGetLastError к примеру), для многих будет полезно.
Потому что, у многих кто начинает работать с winsock на Delphi, возникнут проблемы, в этом я уверен.