Даже не интересовался подобным вопросом, потому что насколько я знаю, то при сборке в один екзе через py2exe будут проблемы с путями(насколько я понял то там будет тупо распаковка архива где-то в временную папку, а потом уже запуск оттуд, мне же такое не катит), а мне иногда нужна динамическая подгрузка моих модулей...