есть такая тема как саббклассинг (контроль сообщений окон путем модификации оконной процедуры последних) и суперклассинг (создание и регистрация нового класса окна в системе).
вот хорошая статья на wasm [1] [2] и вроде не плохая для delphi

ну это я вижу решение этой проблемы в создании собственного элемента окна... возможно есть другие пути... но я точно уверен что эта тема сработает )