ruby скриптовый язык, вот инсталятор под винду:
http://rubyforge.org/frs/download.php/47082/ruby186-27_rc2.exe

лучше ставить в папку у которой путь не содержит пробелов

запускать надо из cmd.exe(или правильнее "в"?)

вроде инсталятор прописывает путь в PATH и можно запускать просто набрав в папке со скриптом:
ruby amf-test.rb