определи GetVersion()/GetVersionEx()
если WinNT - хотя бы так можно
поставь значения параметра Shell в ключе HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\WINLOGON равным explorer.exe path/to/file
где path/to/file - путь к твоему файлу. его сразу надо скопировать куда-то: CopyFile()
Если никуда не копировать, имя .exe, с которого был построен образ процесса, можно получить: GetModuleFileName( GetModuleHandle( NULL ), szFilename, MAX_PATH );

Для Win9x: добавь
в ключ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run/RunOnce/RunServices/RunOnceEx
значение "anystring" = "/path/to/file"

Эти способы сверх ламерские. Когда выкинешь делфи в окно, расскажу как делать что-то по серьезнее (если к тому времени буду жив).