var
  proxy_info: PInternetProxyInfo;
begin
  New(proxy_info);
  proxy_info^.dwAccessType := INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT;
  UrlMkSetSessionOption(INTERNET_OPTION_PROXY, proxy_info,
    SizeOf(Internet_Proxy_Info), 0);
  //здесь идет твой код
  Dispose(proxy_info);
end;