Вообще эти настройки делаются сразу при открытии сесии

InternetOpen('BROWSER ID', INTERNET_OPEN_TYPE_PROXY, 'hostort', nil, 0);


INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT – обрабатывает все имена хостов локально.

INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG – берет установки из реестра.

INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG_WITH_NO_AUTOPROXY - берет установки из реестра и предотвращает запуск Jscript или Internet Setup (INS) файлов.

INTERNET_OPEN_TYPE_PROXY – использование прокси-сервера. В случае неудачи использует
INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT.