По моему достаточно присвоить переменной FreeOnTerminate значение True, как написал W!z@rD. Я в своих программах так делаю, - потоки освобождают память. Но я не переписываю конструктор/деконструктор, я при создании потока присваиваю его параметру FreeOnTerminate данное значение.