Ничего самомму делать не нужно.
Все файлы, если у тя i386, лежат здесь ftp://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/3.9/i386
cd39.iso - бутяшка
После разбивки винта, а она не легкая и сильно отлич. от FreeBSD'шной, начинаешь ставить пакетами.
Если че-то не хватает, отменяешь установку и с этой же системы докачиваешь нужные пакеты и снова став.
PS: На 3.8 у мя ушло 60 или 80 метров, точно не помню