смотря что за игра и как и что реализовано.
Если OpenGL то достаточно в контексте этого приложения саомму рисовать через функции OpenGL если это DX - то по подобной технологии тоже делается.
Если ты не можеш попать в контекст приложения, то просто сделай небольшой окно без заголовка и с прозрачным фоном, и это окно пускай будет постоянно поверх всех окон.
И на это окно выводи и всё будет норм.