Держите пару ссылок по сборке правда 3.8 но переделать для 3.9 не проблема.
http://www.opennet.ru/tips/info/938.shtml
http://www.dreamcatcher.ru/docs/openbsd_cd.html

Обратите внимание на структуру каталогов.

В приведенных ссылках для сборки iso предлагается использовать утилиту mkisofs, для unix-подобных систем это не проблема. Если вы будете собирать под windows то существует эта утилита и под windows. Например, в составе пакета burnatonce для записи CD.

Желаю вам удачи.