А кто тебе не дает подключить ресурс в исходник на стадии программирования?
Или нет исхоника?
ПОпробуй воспользоваться прогами типа Resource WorkShop который идет с Delphi или любой другой редактор ресурса. Или тебе нужно программно добавить иконку?
Если программно то есть апишки для этого типа UpdateResource