Application.ProcessMessages даёт приложению проработаться... то есть скорее всего он кликнет по всем ссылкам и потом даст загрузить последнюю...
нун после последней даст проработаться... так как клик по ссылке он обработает... из предложенного думаю как раз задержка (sleep(5000)) в 5 секунд и подойдёт...
Можно попробовать... блин... пока писал забыл чего хотел предложить...

Вот есть ещё такой вариант, создавать несколько объектов и в них грузить ссылки