А какое отношение соксы имеют к HTTP ?
Соксы - обеспечивают прозрачное TCP соединение. А что ты по нему будешь гонять - дело твое, хоть HTTP хоть HTTPS хоть FTP

А httpwebrequest к соксам прикрутить нормально не удастся - только через глобальные настройки веббраузера, поэтому все и делают "вставки GET"

Что касается готовых либ, то вот готовый socks5 клиент: http://www.codeproject.com/KB/IP/zasocks5proxy.aspx