оччень странно ... ну можно обойтись и без AfxMessageBox

PS: в следующий раз указывай явно среду разработки - а не " используя сишку"
PPS: для Dephi/С++ есть хорошие справочники, ссылки тут, и вот в справочнике для Delphi есть статейка "Как отправить вебформу на сервер при помощи TClientSocket (напрямую и через прокси)". Так что если используешь Dephi/Builder - RTFM (F=Following)