Все правильно, это не баг, так и должно быть, есле в имене файла присутствует точка то его расширение будет то кототрое стоит после последней точки, а сохраниться оно в том формате, который ты выбереш!
можеш даже справочку в builder про сохранение файлов посмотреть SavePictureDialog!
так че это не баг, все продумано, так и должно быть...