константу объявил, пусть будет - все удобнее.

'GET /index.php HTTP/1.1'+ #13#10 +
'Host: vkontakte.ru'+ #13#10#13#10;
так и задумано. Если у юзера в запросе не 2 а 7,8 или даже 10 строк - очень удобно писать именно в таком формате.

не понял о чем ты. Правильнее сразу считывать весь файл в память и раздавать данные из памяти, нежели с винта. Тут я это не делал т.к. это увеличит код, хотя повысит скорость работы за счет уменьшения времени, в течение которого может быть "затор" на критической секции.

with : +3^4символьных слова в данном случае смотрятся лучше, чем +5 слов, образующие 3 дополнительные строки.
Хотя вообще, согласен, удобная вещь.

открытие\закрытие файлов и освобождение крит-секций в try...finally добавил.

Обработку ошибок на connect (сразу говорю) считаю излишней, т.к. в случае, если коннекта нет, то никаких действий не просиходит и никаких "нештатных" ситуаций тоже. Означает же это что либо проксик совсем мертвый, либо что у юзера нет инета. В первом случае все норм, во втором - проблемы индейцев шерифа не волнуют.
На WsaStartup тоже обработку ошибок не делал - лишний код. Если WsaStartup успешно, то все будет работать, а если нет, то юзер и сам догадается, что пора поставить XP вместо win-95

Set-Cookie - там приходит именно так. В нижнем регистре не приходит.
Да и не суть важно за какую фразу "цепляться", главное чтобы она была в 100% нужных ответов и в минимуме (>>0) ненужных.

Форма будет висеть пока её не закроют крестиком
Если юзер снова нажмет кнопку - надпись на ней снова сменится на "Proceccing..." и программа безбажно отработает цикл еще раз.
При закрытии формы - закрывается файл proxy и освобождаются крит-секции.
Если даже завершение пройдет некорректно, это все равно не страшно.

Контроль за фактом завершения программы по количеству незавершенных потоков (равному 0) добавил.
Теперь программа пишет Ready только после того, как завершатся все созданные ею потоки.