если нужно качать целеком файл, то не нужно ничего придумывать UrlDownloadToFile есть.
Если хотите изврата, то берете любой исходник для посылки HTTP запроса и приема данных. Тут их пару десятков есть.
ТОлько данные приминаете и сразу кидаете в файла.

насчет по частям - это зависит от того поддерживает это сервак или нет.
Но всё это реализуется ввиде определенного поля в HTTP заголовке (Range)