Чтобы это дело компилилось в Dev-cpp, надо:
1. Создать C-проект
2. Проект - Параметры проекта (Alt + P) - Вкладка параметры
В поле "компилятор" дописать -DCURL_STATICLIB
В "компоновщик" -lcurl -lws2_32 -lwldap32
И закинуть libcurl.a в папку C:\Dev-Cpp\lib
В проге
#include <curl/curl.h>
ну и дальше как обычно работать с CURL