Отправляю е-мейл функцией

mail("joecool@example.com", "My Subject", "Line 1\nLine 2\nLine 3");

но ничего не происходит. Отправлял с локалхоста (стоит Денвер) и с ВПС - ничего.

Кто подскажет, в чем может быть проблема?
Может нужно поменять какие-то настройки в php.ini?