Переходишь сюда: intuit.ru
Регишься и находишь курс "Введение в программирование на Delphi"
Проходишь этот курс и ты сможешь начать программировать практически любую задачу, так как получить основы работы в Дельфи.
Далее копаешь WinSock API!

Это мой опыт в создании Web - приложений на Дельфи
Уже пару приложений написал для контакта, но на Indy...
Сейчас изучаю сокеты))

Удачи тебе!))