Я думаю человек просто ошибся,и хотел сказать именно про INTO DUMP_FILE.
Вообще,может быть что угодно Может быть висит демон,который блокирует любые изменения в файловой структуре сервера,да ктож его знает
2bons посмотри процессы,попробуй записать файл в /tmp/ ,затем mv в нужную директорию.Возможно так получиться.