Эм... Обязательно качни себе DelphiWorld...
Это сборник статей с исходниками, если что то будет на понятно, поищешь в той проге и скорее всего найдёшь.
Тут советовали начать с написания чата, я бы посоветовал начать с ещё более простого... с почты...
Научись получать почту, отправлять... глядишь и спамер свой намутишь...
Потом можешь и чат пробовать мутить, и чат клиент на дельфи а сервер где нить на беплатном хостинге написанный на php в инете выложенный, и так далее...
Главное не очень торопись, и пробуй сначало создавать консольные приложения, в них ничего не отвлекает, только код, а потом можешь и VCL начинать...
Главное понять синтаксис... А там уже дело техники