Это очень просто.
Кроме idHTTP понадобятся еще 2 компонента: IdIOHandlerSocket и IdSocksInfo.

У idHTTP есть параметр IOHandler. Ему присваиваем значение IdIOHandlerSocket. У IdIOHandlerSocket есть параметр SocksInfo, которому присваиваем значение IdSocksInfo. У IdSocksInfo задаем параметры host, port, а также тип прокси: svSocks4 или svSocks5.