Можно, надо только настроить удалённый комп через cmd.
Читай тут: http://forum.antichat.ru/thread20355-cmd.html
Тока если это XP локальный юзверь выходит из системы, при входе удалённого.
Можно XP превратить в сервер терминалов заменой одной библиотеки и настроя реестр, тогда можно подключиться в отдельном сеансе.
Инфа тут: http://www.xakep.ru/post/28531/default.asp
Как залить Radmina читай тут: http://forum.antichat.ru/thread20741.html