Причём тут винда? Ролик то в плеере проигрывается.
Если нужно в виндовом медиа плеере сделать принт скрин, то там надо отключить кое что.
Параметры => Быстродействие => Дополнительно
И там снимаем галки "Использовать перекрытия" в двух местах.
Всё, теперь не будет чёрного окна, будет счастье.