Visual C++, на мой взгляд, это то, что вообще стоит изучать. Есть бесплатная Visual C++ Express Edition, которой вполне достаточно для изучения.

Консольные приложения отличаются от Win32-приложений. Но не синтаксисом, а структурой и подходом. В любом случае для понимания языка желательно для начала писать консольные приложения, чтобы не отвлекаться на заморочки ООП.