Если указать слэш перед названием, то зальется в корень, а если не указывать, как у тебя в примере, то он скорее всего зальется туда, где хранятся записи самого мускула, вот тебе резалт теста на локалхосте:
Запрос:
SELECT * FROM injection.uzaz INTO OUTFILE '/dump.txt'

Итоговое расположение:
[DISK]:\usr\local\mysql5\data\injection