RunDMX, в таком случае я бы посоветовал использовать блокируемые сокеты и в отдельном потоке загружать данные. А вообще если используешь такой уровень(сокета, а уже не готовый HTTP компонент), то я бы взял бы более низкие движки, могу скинуть свой, но на делфи и придётся портировать или если есть знание API сокетов то написать самому, для твоей задачи на чистом API можно написать всё одной процедурой и она будет строк в 80(если не нужно автомат. редиректы, обработки HTTP ошибок и т.д.)