Я только, что пробовал.. Вообще элементарный скрипт пробовал скомпилить, с кодировкой шлак получился и второй раз этот же скрипт скомпилил, вообще запускается и окно закрывается!

Вообще поиск тебе в помощь, тему по py2exe уже много раз описывали) Я сам гуглил, инфы не мало видел.. везде по немногу =**